程式交易的日常都在做甚麼?_程式交易QA_001


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其實做程式交易就是希望時間自由,可以不用被投資交易綁住!

還記得之前自營部主管說過的話,那時候我們是做短線交易,他說「做短線交易就跟計時工讀生一樣,有做才有錢,只是時薪高了一點而已,會被盤綁住」不過要能達到不用花太多時間維護是挺後期的了,我認為分成幾個階段,可以看看自己處在甚麼階段,做相對應的事情效率會比較高。

1. 剛入門程式交易的新手

這個階段重點在用最短的時間熟悉基本語法與程式操作,並且用最小的成本上手。多寫程式碼,多看程式碼,把基本功打好,早日脫離新手區。記得一定要架好模擬環境,把策略掛上去跑,去體會每天的損益波動,因為你認為你能承受的風險,不見得是你真實能夠承受的。

重點:搞懂軟體基本使用、看懂範例策略、低成本嘗試

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2. 已熟悉程式交易

度過新手階段就可以開始朝多策略發展了,去檢視自己的策略組合目前是甚麼特性,當沖波段的比例?順勢逆勢的比例?日盤夜盤的比例?觀察出特性之後,可以藉由加入不同種類的策略來調整投資組合。

重點:發展多策略、優化投資組合

3. 想讓程式交易更上一層樓

可以開始朝多商品發展啦!程式交易要能夠穩定,多策略+多商品的條件必不可缺。比較熱門的海期有小道瓊、小那斯達克、德國指數、輕原油、黃金等等。同樣是指數型期貨,外期的波動度大多比台指還來的高,像是德國指數的平均波動就有台指的2~3倍。更新的市場,像是比特幣,波動更是誇張,大概有台指的5倍。

重點:邁向國外、多商品 + 多策略、穩定投資組合

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東尼 Tony
東尼 Tony

十年餘法人級投資經驗,曾任加密貨幣量化基金經理人與投資策略長、AI智能基金經理人、證券期貨商自營部操盤手,管理資金規模最高超過七億元。
熟悉各類金融商品操作與加密貨幣領域,在量化交易、指標設計、策略模組打造、投資組合配置,有著深厚的經驗。
為”智慧型基金投資系統”之專利創作人,多次受邀至各大學與企業擔任講師。

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