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什麼是回測

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今天在這邊簡單介紹一下。回測是指自己將自己的投資策略透過歷史資料驗證,模擬在過去的時間中實際交易股票,確認這個投資策略在過往的歷史數據中所能獲得的績效。

有些人可能會覺得,為什麼要這麼麻煩的去做回測?理由很簡單:確認自己的策略是否真的有效、以及找出更有效的策略。雖然說過去有效的策略在未來未必持續有效,但是如果一個策略沒辦法通過歷史考驗,那不是更不能信任了嗎?而且很多策略看似合理,但是回測後才會發現原來績效並沒有比較好,例如連續漲多少天就做多或是連續跌多少天就做空的策略,理論上順著趨勢在進場,但實際上經過回測後可能會發現事實未必是如此容易。

而回測上也會遇到種種問題,程式邏輯錯誤導致整張報表誤算,沒有考慮交易成本,或是錯誤的資料內容等等的情形。

因此要做出正確且有效的回測本身所具備的條件至少要有基本的程式能力、基本的金融知識、以及高品質的數據來源。

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